Quantitative
intelligence®
Это доверительное управление активами на фондовом рынке в формате автоследования с помощью методов количественного инвестирования.
Подходы, стратегии и много другой полезной информации вы можете узнать, ознакомившись с информацией на этом сайте.
Как это работает ↴
Я являюсь автором инвестиционных стратегий и управляю активами на фондовом рынке в формате автоследования. Что такое автоследование?
Это сервис, подключившись к которому, можно автоматически повторять сделки, следуя за автором выбранной стратегии. Все сделки при этом совершаются на индивидуальном счете клиента.
Каждый раз, когда автор совершает сделку, она будет автоматически повторяться с учетом соотношения с общей стоимостью портфеля клиента. Можно выделить следующие особенности автоследования:
Экспертиза автора — клиент получает доходность автора
Удобно пополнять: все докупится автоматически в нужной пропорции
Все активы покупаются на счете клиента и принадлежат ему
Не требует специальных
знаний для торговли
Можно отключиться
в любой момент
Небольшой
порог входа
На данный момент я работаю с тремя сертифицированными платформами автоследования: Fintarget(БКС), Comon (Финам) и Tinkoff Signal (Тинькофф).
Для подключения к моим стратегиям достаточно открыть брокерский счет у любого из перечисленных брокеров.
Моим основным контрагентом является БКС и у него же самые выгодные условия для клиента с точки зрения комиссий, поэтому прежде всего рекомендую открыть счет в БКС. Там порог входа в мои стратегии выше, чем на других платформах, и поэтому качество следования тоже выше.
Но если требуемой суммы инвестиций нет, а желание посотрудничать есть, то тогда можно открыть счет в Финам или открыть счет в Тинькофф, там порог входа ниже. Когда счет открыт, подключиться к выбранной стратегии можно с ее страницы на платформе (все ссылки указаны в разделе «Стратегии»).
Подход ↴
В своих стратегиях я использую количественный подход. Сфера количественного инвестирования, зародившаяся лишь в 80-90-х гг. прошлого века, уже является достаточно зрелой частью индустрии по управлению активами. В то время как многие области финансовых услуг постепенно отмирают под давлением развития информационных технологий, количественные инвестиции напротив лишь набирают обороты.
Количественное управление портфелем, осуществляемое на основе эмпирических данных, устраняет негативные эффекты, связанные с эмоциями, в принятии инвестиционных решений. Также оно дешевле, чем проведение подробного фундаментального анализа, и позволяет небольшим командам квантов (специалистов по количественным инвестициям) покрывать огромные списки ценных бумаг в несколько тысяч эмитентов. Потенциал данной отрасли еще не раскрыт в полной мере. Постараемся разобраться, что собой представляет метод количественного инвестирования.
Количественное инвестирование представляет собой интеграцию технологии обработки больших объемов данных (Big Data), алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, машинного обучения, высшей математики, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения. Говоря проще, данный подход использует математические модели для изучения поведения цен различных активов.
Выделяются два основных этапа при разработке количественных стратегий: исследование и внедрение. Исследование является наиболее трудоемкой частью. В процессе исследования квант пытается построить алгоритм, который при тестировании на исторических данных покажет наибольшую эффективность. При внедрении программисты пишут код, реализующий найденную математическую модель.
Квантовые фонды в основном приносят инвесторам абсолютную доходность, то есть заработок не зависит от направления движения рынка за исключением некоторых направлений количественного инвестирования, к коим, в частности, относится и моя стратегия «Сигма».
Это самая закрытая сфера инвестиционно-банковского мира. Все слышали, например, про Уоррена Баффета, который обгоняет индексы на протяжении десятков лет, но мало кто слышал про Джима Саймонса, основателя Renaissance Technologies, который обгоняет Баффета в 2 раза по чистой доходности каждый год, начиная с 1990 года. Среднегодовая доходность одного из самых успешных фондов в истории – Medallion – под управлением Renaissance Technologies до вычета комиссий превышает невероятные 60% годовых. Ведущие квантовые фонды закрыты для входа сторонних инвесторов, но некоторые из них имеют публичные продукты, правда с другими характеристиками доходности и риска. Причиной этому является ограниченная емкость используемых стратегий, хоть она и выражается в миллиардах долларов.
Столь впечатляющие доходности лидеров этого рынка показывают, насколько перспективно данное направление инвестиций и куда будут направлены потоки капитала в ближайшем будущем.
Обо мне ↴
С отличием окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого по направлению «экономика»
В 2008 году получил грант на обучение за границей, учился в Финляндии по программе «First»
В 2011 году в рамках магистратуры учился в Германии по программе MBA «International Management»
Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в объединенном совете СПбПУ и ИТМО по специальности «Математические и инструментальные
методы экономики»
В 2011 году начал карьеру аудитором в компании BDO
В 2014 году присоединился к компании БКС. Прошел путь от финансового советника до руководителя отдела по работе с частными клиентами
В 2019 году принял предложение переехать в Москву на должность консультанта по управлению капиталом, с 2020 года – персональный брокер, с 2021 года – разработчик инвестиционных стратегий в департаменте автоследования, с 2022 года – индивидуальный предприниматель, независимый управляющий, основатель бренда “Quantitative Intelligence”
Прошел курс по количественным финансам в частной образовательной организации SF Education. Сам преподавал там курс по VBA
Сертифицированный специалист финансового рынка, квалификационные аттестаты всех семи типов (ФСФР 1.0-7.0)
Ассоциированный член (ACSI) Королевского Британского института по ценным бумагам и инвестициям (CISI)
Обладатель международного аттестата по управлению благосостоянием (ICAWM, CISI, UK)
Область интересов: количественные инвестиции, портфельная теория, факторные модели, искусственный интеллект